Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique).
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | , |
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| Format: | Livre papier |
| Sprog: | Français |
| Udgivet: |
Paris :
Ellipses
DL 2012.
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| Udgivelse: | 3e édition. |
| Fag: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Summary: | Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique). |
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| Fysisk beskrivelse: | 1 vol. (251 p.) ; 24 cm. |
| Bibliografi: | Bibliogr. p. 241-247. Index |
| ISBN: | 9782729871987 (br.) 9782729871987 |