Séries temporelles avec R : méthodes et cas
Ce livre étudie sous un angle original le concept de série temporelle , dont la complexité théorique et l utilisation sont souvent sources de difficultés. La théorie distingue par exemple les notions de séries stationnaire et non stationnaire , mais il n est pas rare de pouvoir modéliser une série p...
Gardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Livre papier |
| Idioma: | Français |
| Publicado: |
Paris ; Berlin ; Heidelberg [etc.] :
Springer
DL 2011.
|
| Series: | Pratique R
|
| Sujets: | |
| Nota: |
Autre tirage : 2012 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Séries temporelles avec R, méthodes et cas, Yves Aragon, 2011, Paris, Springer, Collection pratique R, 978-2-8178-0208-4 |
| LEADER | 03379nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 409518 | ||
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| 009 | PPN152923217 | ||
| 020 | |a 9782817802077 (br.) : |c 25 EUR | ||
| 024 | |a 9782817802077 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 082 | |a 519.55 | ||
| 082 | |a 519.5 | ||
| 082 | |a 510.285 | ||
| 084 | |a 62-01. 2010 | ||
| 084 | |a 62-04. 2010 | ||
| 084 | |a 62M10. 2010 | ||
| 100 | 1 | |a Aragon, Yves, |d 1944-2021. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Séries temporelles avec R : |b méthodes et cas |c Yves Aragon. |
| 260 | |a Paris ; |a Berlin ; |a Heidelberg [etc.] : |b Springer, |c DL 2011. | ||
| 300 | |a 1 vol. (XVIII-265 p.) : |b ill., graph., couv. en coul. ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 0 | |a Pratique R |x 2112-8294 | |
| 500 | |a Autre tirage : 2012 | ||
| 504 | |a Bibliogr. [259]-261. Index | ||
| 505 | 0 | |a 1, Démarche de base en séries temporelles -- 2, R pour les séries temporelles -- 3, Régression linéaire par la méthode des moindres carrés -- 4, Modèles de base en séries temporelles -- 5, Séries temporelles non stationnaires -- 6, Lissage exponentiel -- 7, Simulation -- 8, Trafic mensuel de l'aéroport de Toulouse-Blagnac -- 9, Température mensuelle moyenne à Nottingham Castle -- 10, Consommation d'électricité -- 11, Production de lait -- 12, Hétéroscédasticité conditionnelle | |
| 520 | |a Ce livre étudie sous un angle original le concept de série temporelle , dont la complexité théorique et l utilisation sont souvent sources de difficultés. La théorie distingue par exemple les notions de séries stationnaire et non stationnaire , mais il n est pas rare de pouvoir modéliser une série par deux modèles incompatibles. De plus, un peu d intimité avec les séries montre qu on peut s appuyer sur des graphiques variés pour en comprendre assez rapidement la structure, avant toute modélisation. Ainsi, au lieu d étudier des méthodes de modélisation, puis de les illustrer, l auteur prend ici le parti de s intéresser à un nombre limité de séries afin de trouver ce qu on peut dire de chacune. Avant d aborder ces études de cas, il procède à quelques rappels et commence par présenter les graphiques pour séries temporelles offerts par R. Il revient ensuite sur des notions fondamentales de statistique mathématique, puis révise les concepts et les modèles classiques de séries. Il présente les structures de séries temporelles dans R et leur importation. Il revisite le lissage exponentiel à la lumière des travaux les plus récents. Un chapitre est consacré à la simulation. Six séries sont ensuite étudiées par le menu en confrontant plusieurs approches. Ce livre à destination des étudiants, des professionnels et des chercheurs sera particulièrement utile à toute personne ayant reçu une bonne formation théorique sur les séries temporelles mais pour qui la mise en pratique reste source d embarras. | ||
| 630 | |a R |n logiciel | ||
| 650 | |a Série chronologique | ||
| 650 | |a Statistiques | ||
| 776 | 0 | |0 156313588 |t Séries temporelles avec R |o méthodes et cas |f Yves Aragon |d 2011 |c Paris |n Springer |s Collection pratique R |z 978-2-8178-0208-4 | |
| 997 | |0 409518 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 519.5 ARA |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 519.5 ARA |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 519.5 ARA | ||