Simulation stochastique et méthodes de Monte-Carlo
Salvato in:
| Autori principali: | , |
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| Natura: | Livre papier |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
Palaiseau :
les Éditions de l'École polytechnique
2011.
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| Serie: | Mathématiques appliquées
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| Soggetti: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
Sommario:
- 1, L. G. N. et principe des méthodes de Monte-Carlo
- 2, Estimations non asymptotiques de l'erreur d'approximation
- 3, Processus de Poisson
- 4, Processus de Markov sur un espace discret
- 5, Processus de Markov avec sauts sur un espace continu
- 6, Discrétisation d'équations différentielles stochastiques
- 7, Réduction de variance et E. D. S
- 8, Algorithmes stochastiques