Simulation stochastique et méthodes de Monte-Carlo :: SCD d'Orléans

$Simulation stochastique et méthodes de Monte-Carlo$

Simulation stochastique et méthodes de Monte-Carlo

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Graham, Carl, 19..-...., mathématicien, Talay, Denis, 1955- (Autore)
Natura:	Livre papier
Lingua:	Français
Pubblicazione:	Palaiseau : les Éditions de l'École polytechnique 2011.
Serie:	Mathématiques appliquées
Soggetti:	Simulation, méthodes de Processus stochastiques Loi des grands nombres Poisson, Processus de Monte-Carlo, Méthode de Équations différentielles stochastiques Probabilités
Autres localisations:	Voir dans le Sudoc

Documenti analoghi

Stochastic simulation and Monte Carlo methods : mathematical foundations of stochastic simulation
di: Graham, Carl, 19..-...., mathématicien, et al.

Stochastic Simulation : algorithms and analysis
di: Asmussen, Søren, 1946-...., mathématicien, et al.

Explorations in monte carlo methods
di: Shonkwiler, Ronald W., 1942-, et al.

Numerical methods for stochastic processes
di: Bouleau, Nicolas, 1945-...., mathématicien, et al.
Pubblicazione: (1994)

Introduction aux processus stochastiques et à la simulation
di: Cochard, Gérard-Michel, 1942-
Pubblicazione: (2019)

Simulation et algorithmes stochastiques : une introduction avec applications
di: Bartoli, Nathalie, 19..-...., chercheuse en optimisation pour aéronautique, et al.
Pubblicazione: (2001)

Processus stochastiques et fiabilité des systèmes
di: Cocozza-Thivent, Christiane, 19..-
Pubblicazione: (1997)

Méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov
di: Robert, Christian P., 1961-...., statisticien
Pubblicazione: (1996)

Processus aléatoires pour les débutants
di: Engel, Arthur, 1928-2022
Pubblicazione: (2011)

Forward-Backward Stochastic Differential Equations and their Applications
di: Ma, Jin, 1978-, et al.

Forward-Backward Stochastic Differential Equations and their Applications
di: Ma, Jin, 1956-, et al.

Random number generation and Monte Carlo methods
di: Gentle, James E., 1943-
Pubblicazione: (1998)

Stochastic simulation
di: Ripley, Brian D., 1952-
Pubblicazione: (1987)

Applications des inéquations variationnelles en contrôle stochastique
di: Bensoussan, Alain, 1940-...., mathématicien, et al.
Pubblicazione: (1978)

Stochastic Stability of Differential Equations
di: Has½minskij, Rafail Zalmanovič, 1931-

Modélisation stochastique et simulation : cours et applications
di: Bercu, Bernard, 1965-, et al.
Pubblicazione: (2007)

Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour III-1973
di: Meyer, Paul-André, 1934-2003, mathématicien, et al.

Modèles stochastiques
di: Iosifescu, Marius, 1936-2020, et al.
Pubblicazione: (2007)

Stochastic differential equations and applications.
di: Friedman, Avner, 1932-
Pubblicazione: (1976)

Stochastic differential equations and applications.
di: Friedman, Avner, 1932-
Pubblicazione: (1975)

Processus stochastiques et mouvement brownien
di: Lévy, Paul, 1886-1971, mathématicien, et al.
Pubblicazione: (1965)

Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour III-1973
di: Meyer, Paul-André, 1934-2003, mathématicien, et al.
Pubblicazione: (1974)

Theory of Probability and Random Processes
di: Koralov, Leonid B., et al.

From elementary probability to stochastic differential equations with Maple®
di: Kloeden, Peter E., 1949-, et al.
Pubblicazione: (2002)

Modèles stochastiques des processus de rayonnement solaire
di: Tran, Van Ly
Pubblicazione: (2013)

Simulation and the Monte Carlo method
di: Rubinstein, Reuven Y., 1938-2012
Pubblicazione: (1981)

Méthodes stochastiques : introduction aux probabilités et à la statistique
di: Krickeberg, Klaus, 1929-...., mathématicien, et al.
Pubblicazione: (1980)

Monte Carlo methods
di: Hammersley, John Michael, 1920-2004, et al.
Pubblicazione: (1964)

Processus stochastiques : processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales : cours et exercices corrigés
di: Foata, Dominique, 1934-...., mathématicien, et al.
Pubblicazione: (2004)

Continuous Strong Markov Processes in Dimension One : A stochastic calculus approach
di: Assing, Sigurd, 1965, et al.

Modeling with Itô Stochastic Differential Equations
di: Allen, Edward James, 19..-

Processus aléatoires à temps discret : cours, exercices et problèmes corrigés
di: Franchi, Jacques, 1954-...., mathématicien
Pubblicazione: (2013)

Algorithmes stochastiques
di: Duflo, Marie, 1940-2019, mathématicienne
Pubblicazione: (1996)

Capacités et processus stochastiques
di: Dellacherie, Claude, 1943-...., mathématicien
Pubblicazione: (1972)

Stochastic Differential Equations and Processes : SAAP, Tunisia, October 7-9, 2010

Probabilités et processus stochastiques
di: Caumel, Yves
Pubblicazione: (2011)

Stochastic stability of differential equations
di: Khas'minskii, Rafail Zalmanovich
Pubblicazione: (1980)

Doubly stochastic Poisson processes
di: Grandell, Jan, 1943-

Introduction to Monte Carlo methods for transport and diffusion equations
di: Lapeyre, Bernard, et al.
Pubblicazione: (2003)

Essentials of stochastic processes
di: Durrett, Richard, 1951-...., mathématicien

© 2021-2023 • Université d'Orléans, Service Commun de Documentation, 6 rue de Tours, 45072 Orléans cedex 2
+33(0) 2 38 41 71 84 • https://scd.univ-orleans.fr • Mentions légales