Simulation stochastique et méthodes de Monte-Carlo

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Dettagli Bibliografici
Autori principali: Graham, Carl, 19..-...., mathématicien, Talay, Denis, 1955- (Autore)
Natura: Livre papier
Lingua:Français
Pubblicazione: Palaiseau : les Éditions de l'École polytechnique 2011.
Serie:Mathématiques appliquées
Soggetti:
Autres localisations: Voir dans le Sudoc
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300 |a 1 vol. (VI-198 p.) :  |b couv. ill. en coul. ;  |c 24 cm. 
490 1 |a Mathématiques appliquées 
504 |a Bibliogr. p. 197-198 
505 0 |a 1, L. G. N. et principe des méthodes de Monte-Carlo -- 2, Estimations non asymptotiques de l'erreur d'approximation -- 3, Processus de Poisson -- 4, Processus de Markov sur un espace discret -- 5, Processus de Markov avec sauts sur un espace continu -- 6, Discrétisation d'équations différentielles stochastiques -- 7, Réduction de variance et E. D. S -- 8, Algorithmes stochastiques 
650 |a Simulation, méthodes de 
650 |a Processus stochastiques 
650 |a Loi des grands nombres 
650 |a Poisson, Processus de 
650 |a Monte-Carlo, Méthode de 
650 |a Équations différentielles stochastiques 
650 |a Probabilités 
700 1 |a Talay, Denis,  |d 1955-  |4 aut 
997 |0 401919  |1 Livre papier  |a Ressource papier  |c 0/Orléans/  |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/  |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 519.282 GRA