La gestion d'actifs quantitative
La convergence de la gestion alternative et de la gestion traditionnelle, d'une part, l'émergence de la gestion quantitative, d'autre part, reflètent la profonde mutation de la gestion d'actifs. Ce livre propose d'aborder ces différents thèmes, tous fondés sur le contrôle du...
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| 1. Verfasser: | |
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| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Livre papier |
| Sprache: | Français |
| Veröffentlicht: |
Paris :
Economica
DL 2010.
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| Schriftenreihe: | Collection Finance
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| Schlagworte: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 02606nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 384988 | ||
| 008 | 101124s2010 xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN148071120 | ||
| 020 | |a 9782717859560 (br.) : |c 49 EUR | ||
| 024 | |a 9782717859560 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 082 | |a 658.155 | ||
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| 084 | |a 332.6 | ||
| 084 | |a LI.33 | ||
| 100 | 1 | |a Roncalli, Thierry, |d 19..- | |
| 245 | 1 | 0 | |a La gestion d'actifs quantitative |c Thierry Roncalli ; préface de Alain Dubois. |
| 260 | |a Paris : |b Economica, |c DL 2010. | ||
| 300 | |a 1 volume (680 pages) : |b graphiques, couverture illustrée ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 0 | |a Collection Finance |x 1778-4492 | |
| 504 | |a Bibliographie p. [663]-666. Index | ||
| 520 | |a La convergence de la gestion alternative et de la gestion traditionnelle, d'une part, l'émergence de la gestion quantitative, d'autre part, reflètent la profonde mutation de la gestion d'actifs. Ce livre propose d'aborder ces différents thèmes, tous fondés sur le contrôle du risque et les modèles d'allocation d'actifs. Cet ouvrage offre un panorama des différentes modalités de la gestion quantitative, allant de la gestion indicielle à la gestion hedge funds en passant par les gestions structurée, diversifiée, profilée ou de performance absolue. L'ouvrage présente également les différentes stratégies quantitatives que sont les stratégies de réplication, d'allocation, d'options, de volatilité, d'arbitrage ou encore les stratégies trend following et mean reverting. Il montre en particulier comment l'optimisation de portefeuille, l'économétrie financière et les stratégies de gestion s'emboîtent pour former une stratégie quantitative. Il contient de nombreux exemples et illustrations portant sur les différentes classes d'actifs (actions, taux d'intérêt, change et matières premières). Ce livre s'adresse aux étudiants de master, qui veulent devenir des " quants " et travailler dans la finance quantitative, et aux professionnels qui cherchent à mieux comprendre les modèles mathématiques et statistiques utilisés dans la gestion d'actifs. | ||
| 650 | |a Crédit |x Gestion | ||
| 650 | |a Allocation d'actifs | ||
| 650 | |a Risque financier | ||
| 650 | |a Gestion de portefeuille |x Modèles mathématiques | ||
| 650 | |a Gestion de portefeuille |x Méthodes statistiques | ||
| 650 | |a Problèmes et exercices | ||
| 700 | 1 | |a Dubois, Alain, |d 19..-...., |c président directeur général. |4 aui | |
| 997 | |0 384988 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, PS19777 | ||