Weak convergence of financial markets :: SCD d'Orléans

Weak convergence of financial markets

Weak convergence of financial markets

Bewaard in:

Bibliografische gegevens
Hoofdauteur:	Prigent, Jean-Luc, 1958-
Formaat:	Livre papier
Taal:	Anglais
Gepubliceerd in:	Berlin (Heidelberg) ; Paris [etc.] : Springer 2003.
Reeks:	Springer finance
Onderwerpen:	Marché financier > Modèles mathématiques Convergence (mathématiques) Processus stochastiques
Opmerking:	Index
Autres localisations:	Voir dans le Sudoc

Gelijkaardige items

Weak convergence methods and singularly perturbed stochastic control and filtering problems
door: Kushner, Harold Joseph, 1933-
Gepubliceerd in: (1990)

Weak convergence methods and singularly perturbed stochastic control and filtering problems
door: Kushner, Harold Joseph, 1933-

Convergence of stochastic processes
door: Pollard, David, 1937-
Gepubliceerd in: (1984)

Les outils stochastiques des marchés financiers : une visite guidée de Einstein à Black-Scholes
door: El Karoui, Nicole, 1944-...., mathématicienne, et al.
Gepubliceerd in: (2011)

Prices in financial markets
door: Dothan, Michael U.
Gepubliceerd in: (1990)

Approximation and weak convergence methods for random processes, with applications to stochastic systems theory
door: Kushner, Harold Joseph, 1933-
Gepubliceerd in: (1984)

Statistics of financial markets : an introduction
door: Franke, Jürgen, 1952-, et al.
Gepubliceerd in: (2008)

Statistics of financial markets : an introduction
door: Franke, Jürgen, 1952-, et al.

Statistics of Financial Markets : An Introduction
door: Franke, Jürgen, 1952-, et al.

Financial markets theory : equilibrium, efficiency, and information
door: Barucci, Emilio, 1968-
Gepubliceerd in: (2003)

Financial Markets in Continuous Time
door: Dana, Rose-Anne, 1947-, et al.

Financial markets, asymmetric information, and macroeconomic equilibrium
door: Mattesini, Fabrizio, 1956-
Gepubliceerd in: (1993)

Eléments de calcul stochastique pour l'évaluation et la couverture des actifs dérivés : avec exercices corrigés, travaux pratiques et études de cas
door: Ben Tahar, Imen, 1977-, et al.
Gepubliceerd in: (2016)

Financial modelling with jump processes
door: Cont, Rama, 1972-, et al.
Gepubliceerd in: (2004)

Marchés financiers en temps continu : valorisation et équilibre
door: Dana, Rose-Anne, 1947-, et al.
Gepubliceerd in: (1998)

Statistical Models and Methods for Financial Markets
door: Lai, Tze Leung, 19..-, et al.

Entropie métrique et convergence presque partout
door: Weber, Michel, 1949-...., mathématicien
Gepubliceerd in: (1998)

Entropie métrique et convergence presque partout
door: Weber, Michel, 1949-...., mathématicien
Gepubliceerd in: (1998)

Mathematics of financial markets
door: Elliott, Robert James, et al.
Gepubliceerd in: (1999)

The econometrics of financial markets
door: Campbell, John Y., 1958-, et al.
Gepubliceerd in: (1997)

Three essays on market efficiency.
door: Marín Vigueras, José María
Gepubliceerd in: (1997)

Marchés financiers en temps continu : valorisation et équilibre
door: Dana, Rose-Anne, 1947-, et al.
Gepubliceerd in: (1994)

The Statistical Mechanics of Financial Markets
door: Voit, Johannes, 1957-

Weak convergence of measures
door: Bogachev, Vladimir I., 1961-
Gepubliceerd in: (2018)

Security markets : stochastic models
door: Duffie, Darrell, 1954-
Gepubliceerd in: (1988)

Mean-variance analysis in portfolio choice and capital markets
door: Markowitz, Harry Max, 1927-
Gepubliceerd in: (1987)

Weak Convergence of Financial Markets
door: Prigent, Jean-Luc, 1958-

Neural network time series forecasting of financial markets
door: Azoff, Eitan Michael
Gepubliceerd in: (1994)

A weak convergence approach to the theory of large deviations
door: Dupuis, Paul, et al.
Gepubliceerd in: (1997)

Forward-Backward Stochastic Differential Equations and their Applications
door: Ma, Jin, 1956-, et al.

Handbook of stochastic methods for physics, chemistry and the natural sciences
door: Gardiner, Crispin W.
Gepubliceerd in: (1985)

Discretization and MCMC convergence assessment
door: Robert, Christian P., 1961-...., statisticien
Gepubliceerd in: (1998)

Discretization and MCMC Convergence Assessment
door: Robert, Christian P., 1961-...., statisticien

Forward-Backward Stochastic Differential Equations and their Applications
door: Ma, Jin, 1978-, et al.

Fractal market analysis : applying chaos theory to investment and economics
door: Peters, Edgar E., 1952-
Gepubliceerd in: (1994)

Risk-neutral valuation : pricing and hedging of financial derivatives
door: Bingham, N. H., 1945-, et al.
Gepubliceerd in: (1998)

Risk-neutral valuation : pricing and hedging of financial derivatives
door: Bingham, N. H., 1945-, et al.
Gepubliceerd in: (2004)

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
door: Lamberton, Damien, 1958-, et al.
Gepubliceerd in: (2012)

Simulation of stochastic processes with given accuracy and reliability
door: Kozachenko, Yuriy, et al.
Gepubliceerd in: (2016)

Random walk : a modern introduction
door: Lawler, Gregory F., 1955-, et al.
Gepubliceerd in: (2010)

© 2021-2023 • Université d'Orléans, Service Commun de Documentation, 6 rue de Tours, 45072 Orléans cedex 2
+33(0) 2 38 41 71 84 • https://scd.univ-orleans.fr • Mentions légales