Modèles Garch : structure, inférence statistique et applications financières
L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément central. Ce livre présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles. La...
保存先:
| 主要な著者: | , |
|---|---|
| フォーマット: | Livre papier |
| 言語: | Français |
| 出版事項: |
Paris :
Economica
DL 2009.
|
| シリーズ: | Economie et statistiques avancées
|
| 主題: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |