Modèles Garch : structure, inférence statistique et applications financières
L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément central. Ce livre présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles. La...
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| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Formato: | Livre papier |
| Idioma: | Français |
| Publicado em: |
Paris :
Economica
DL 2009.
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| Colecção: | Economie et statistiques avancées
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| Assuntos: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
Orléans - BU Droit, Economie, Gestion
| Localização | Área/Cota | Type de prêt | Estado | |
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| Espace économie/ 1er étage | 330.015 FRA | Disponível | ||
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