Processus stochastiques : processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales : cours et exercices corrigés
"Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle. Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de ba...
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| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Livre papier |
| Sprache: | Français |
| Veröffentlicht: |
Paris :
Dunod
DL 2004.
|
| Schriftenreihe: | Sciences sup. Mathématiques
|
| Schlagworte: | |
| Anmerkung: |
Nouvelle présentation de l'édition de 2002 Autres tirages : 2006, 2010 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 03063nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
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| 020 | |a 2100488503 (br.) : |c 27 EUR | ||
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| 100 | 1 | |a Foata, Dominique, |d 1934-...., |c mathématicien. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Processus stochastiques : |b processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales : cours et exercices corrigés |c Dominique Foata,... Aimé Fuchs,... |
| 260 | |a Paris : |b Dunod, |c DL 2004. | ||
| 300 | |a 1 volume (XIII-236 pages) : |b illustrations, couverture illustrée en couleurs ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 0 | |a Sciences sup. Mathématiques | |
| 500 | |a Nouvelle présentation de l'édition de 2002 | ||
| 500 | |a Autres tirages : 2006, 2010 | ||
| 504 | |a Bibliographie p. XIII. Notes bibliographiques. Index | ||
| 505 | 2 | |a Contient des exercices | |
| 505 | 0 | |a Chapitre 1. Notations utilisées et rappels -- Chapitre 2. Temps d'arrêt -- Chapitre 3. Processus de Poisson -- Chapitre 4. Applications des processus de Poisson -- Chapitre 5. Chaînes de Markov -- Chapitre 6. Applications des chaînes de Markov -- Chapitre 7. Martingales -- Chapitre 8. Théorèmes d'arrêt -- Chapitre 9. Problèmes de ruine -- Chapitre 10. Les inégalités maximales -- Chapitre 11. Théorèmes de convergence des martingales -- Chapitre 12. Exemples d'applications -- Chapitre 13. Le mouvement brownien. | |
| 520 | |a "Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle. Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base, comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit par les même auteurs. On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont utilisés." | ||
| 521 | |a 2e cycle-Master, agrégation, écoles d'ingénieurs | ||
| 650 | |a Processus de poisson | ||
| 650 | |a Markov, processus de | ||
| 650 | |a Martingales (mathématiques) | ||
| 650 | |a Processus stochastiques | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 650 | |a Problèmes et exercices | ||
| 700 | 1 | |a Fuchs, Aimé, |d 1925-2006. |4 aut | |
| 775 | 0 | |0 061146730 |t Processus stochastiques |o processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales |o cours et exercices corrigés |f Dominique Foata,... Aimé Fuchs,... |d 2002 |c Paris |n Dunod |p 1 vol. (XIII-236 p.) |s Sciences Sup |z 2-10-006501-7 | |
| 997 | |0 247900 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Châteauroux/ |c 0/Orléans/ |c 1/Châteauroux/IUT de l'Indre/ |c 1/Orléans/IDP/ |z Châteauroux, IUT de l'Indre, 519.2 STO |z Orléans, IDP, A 6983 FOA | ||