Modélisation de la dynamique des taux de change avec application aux marchés émergents
L'objectif de cette thèse est d'appréhender la dynamique des devises des pays émergents sous un angle microstructurel et quantitatif, et en particulier les crises de changes chroniques. Une conjoncture macroéconomique domestique dégradé peut conduire à une crise, cependant, la date des cri...
Kaydedildi:
| Yazar: | |
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| Diğer Yazarlar: | |
| Materyal Türü: | Thèse et Mémoire papier |
| Dil: | Français |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
[Lieu d'édition inconnu] :
[éditeur inconnu]
2004.
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| Konular: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | Modeling exchange rate dynamics with an application to emerging markets |
| LEADER | 02562nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 224122 | ||
| 008 | 051028s2004 xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN09222170X | ||
| 041 | 0 | |a fre |b fre |f fre | |
| 084 | |a 330 | ||
| 100 | 1 | |a Boitout, Nicolas, |d 1974- | |
| 240 | 1 | 0 | |a Modeling exchange rate dynamics with an application to emerging markets |
| 245 | 1 | 0 | |a Modélisation de la dynamique des taux de change avec application aux marchés émergents |c Nicolas Boitout ; sous la direction de Cyrille Piatecki,... |
| 260 | |a [Lieu d'édition inconnu] : |b [éditeur inconnu], |c 2004. | ||
| 300 | |a 1 vol. (280 p. ) : |b ill. ; |c 29 cm. | ||
| 502 | |a Thèse doctorat. Sciences économiques. Orléans. 2004 | ||
| 504 | |a Bibliogr. p. 253-280. | ||
| 506 | |a Publication autorisée par le jury | ||
| 520 | |a L'objectif de cette thèse est d'appréhender la dynamique des devises des pays émergents sous un angle microstructurel et quantitatif, et en particulier les crises de changes chroniques. Une conjoncture macroéconomique domestique dégradé peut conduire à une crise, cependant, la date des crises demeure essentiellement indéterminée à la lecture des fondamentaux. Il est donc central d'étudier le mécanisme de coordination des acteurs de marché pour prévoir avec précision une crise. Dans une première partie de cette thèse, nous montrons que ce mécanisme de coordination peut être à l'origine de nombreuses caractéristiques statistiques des devises majeures. Dans la seconde partie de la thèse, nous étudions certains modèles économétriques sur les devises émergentes, et enfin, le rôle des cambistes dans le succès d'une attaque spéculative est illustré dans une microsimulation qui permet d'identifier les variables de marché clés pour le timing d'une crise. | ||
| 650 | |a Marché des changes |z Nouveaux pays industrialisés | ||
| 650 | |a Taux de change |z Nouveaux pays industrialisés | ||
| 650 | |a Thèses et écrits académiques | ||
| 700 | 1 | |a Piatecki, Cyrille, |d 19..-...., |c professeur de sciences économiques. |4 ths | |
| 710 | 2 | |a Université d'Orléans. |4 dgg | |
| 787 | 0 | 8 | |i Reproduced as: |0 202588572 |t Modélisation de la dynamique des taux de change avec application aux marchés émergents |f Nicolas Boitout |d 2007 |c Grenoble |n Atelier national de reproduction des thèses |p 1 microfiche |s [Grenoble thèses] |
| 997 | |0 224122 |1 Thèse et Mémoire papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, TSE Orlans 2004-5 |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, TSE Orlans 2004-5 | ||