Processus stochastiques et applications
La 4e de couverture indique : "Ce livre synthétise, du point de vue de leur articulation avec les applications les développements contemporains concernants les processus stochastiques. On y trouve d'abord, sans approfondissement exagéré, les connaissances mathématiques nécessaires pour com...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Livre papier |
| Lenguaje: | Français |
| Publicado: |
Paris :
Hermann
DL 2000.
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| Edición: | Nouvelle édition revue et augmentée. |
| Colección: | Collection Méthodes
|
| Materias: | |
| Nota: |
Autre tirage : 2004 La couv. porte en plus :"Problèmes et exercices" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 03107nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
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| 020 | |a 9782705664060 (br.) : |c 30,49 EUR | ||
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| 041 | 0 | |a fre | |
| 082 | |a 519.23 | ||
| 100 | 1 | |a Bouleau, Nicolas, |d 1945- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Processus stochastiques et applications |c Nicolas Bouleau. |
| 250 | |a Nouvelle édition revue et augmentée. | ||
| 260 | |a Paris : |b Hermann, |c DL 2000. | ||
| 300 | |a 1 vol. (VII-280 p.) : |b ill. ; |c 22 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Collection Méthodes | |
| 500 | |a Autre tirage : 2004 | ||
| 500 | |a La couv. porte en plus :"Problèmes et exercices" | ||
| 504 | |a Bibliogr. en fin de chapitres. Index | ||
| 505 | 0 | |a 1, Généralités sur les processus -- 2, Chaîne de Markov -- 3, Processus de sauts markoviens et processus ponctuels -- 4, Processus à accroissements indépendants. Mouvement brownien. Processus de Lévy -- 5, Processus du second ordre, filtrage et prédiction -- 6, Introduction au calcul d'Ito -- 7, Equations différentielles stochastiques -- 8, Processus de Markov et diffusions | |
| 520 | |a La 4e de couverture indique : "Ce livre synthétise, du point de vue de leur articulation avec les applications les développements contemporains concernants les processus stochastiques. On y trouve d'abord, sans approfondissement exagéré, les connaissances mathématiques nécessaires pour comprendre la structure des grandes familles de processus aléatoires : chaînes de Markov, processus ponctuels, processus stationnaires, processus de Markov et diffusions. Le livre aborde ensuite le maniement des modèles où interviennent ces processus aléatoires : trafic routier, génétique, gestion de stocks, calcul des structures sous sollicitations aléatoires, filtrage d'un signal brouillé, prévision des séries temporelles en économie, description des corps désordonnés, étude des matériaux à granulats... On trouvera également une présentation claire du calcul d'Ito et des équations différentielles stochastiques, particulièrement importants pour les modèles financiers (stratégies de couverture de portefeuilles d'options, etc.) et pour le calcul des structures non linéaires. Les praticiens de salles de marché, tout autant que les ingénieurs trouveront ici les matériaux d'une culture maintenant indispensable. Par son formalisme rigoureux, son riche arsenal mathématique et les nombreux domaines concrets abordés, l'ouvrage intéressera aussi bien les étudiants, les professeurs en mathématiques appliquées, les ingénieurs que les financiers et les économistes." | ||
| 521 | |a Ecoles d'ingénieurs, écoles de commerce, 2e cycle | ||
| 650 | |a Processus stochastiques | ||
| 650 | |a Markov, processus de | ||
| 650 | |a Problèmes et exercices | ||
| 997 | |0 187302 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |c 1/Orléans/IDP/ |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, B7567 |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 519.23 BOU |z Orléans, IDP, 2844 BOU | ||