Les fonds utilisant les options : analyse de performance fondée sur la semi-variance.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | Remars, Benoît |
|---|---|
| Format: | Thèse et Mémoire papier |
| Langue: | Français |
| Publié: |
Orléans :
Université d'Orléans
1991.
|
| Collection: | Mémoires DEA Sciences économiques Orléans
|
| Sujets: | |
| Note: |
Bibliogr. f. 48-49 |
Documents similaires
-
Option strategies for institutional investment management : a guide for improving portfolio performance
(Livre papier)
Bookstaber, Richard M., 1950-, et autres
Addison-Wesley Pub. Co., 1983 -
La gestion de portefeuille : instruments, stratégie et performance
(Livre papier)
Gillet, Roland, 1962-, et autres
De Boeck supérieur, 2019 -
Introduction to the mathematics of finance : arbitrage and option pricing
(Livre numérique)
Roman, Steven M., 19..-...., mathématicien -
Principes de finance moderne
(Livre papier)
Goffin, Robert, 1936-
Economica, 2011 -
Options : theory, strategy, and applications
(Livre papier)
Ritchken, Peter
Scott Foresman, 1987