Économétrie de la finance : analyses historiques
Cet ouvrage constitue une introduction à l'Économétrie de la Finance. Les principales notions et théories financières y sont présentées, ainsi que les méthodes d'analyse statistique correspondantes. La majeure partie des résultats sont établis sous l'hypothèse, dite de marche aléatoir...
Uloženo v:
| Hlavní autoři: | , , |
|---|---|
| Médium: | Livre papier |
| Jazyk: | Français |
| Vydáno: |
Paris :
Économica
DL 1997.
53-Lassay-les-Châteaux : Impr. Europa media duplication |
| Edice: | Économie et statistiques avancées. Série École nationale de la statistique et de l'administration économique et Centre d'études des programmes économiques
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| Témata: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 02698nam a22003977a 4500 | ||
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| 100 | 1 | |a Gourieroux, Christian, |d 1949-...., |c professeur d'économie. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Économétrie de la finance : |b analyses historiques |c Christian Gourieroux, Olivier Scaillet, Ariane Szafarz. |
| 260 | |a Paris : |b Économica, |c DL 1997. | ||
| 260 | |a 53-Lassay-les-Châteaux : |b Impr. Europa media duplication. | ||
| 300 | |a 1 volume (350 pages) : |b graphiques ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 0 | |a Économie et statistiques avancées. Série École nationale de la statistique et de l'administration économique et Centre d'études des programmes économiques | |
| 504 | |a Bibliographie (p. 338-339). Notes bibliographiques. Index | ||
| 520 | |a Cet ouvrage constitue une introduction à l'Économétrie de la Finance. Les principales notions et théories financières y sont présentées, ainsi que les méthodes d'analyse statistique correspondantes. La majeure partie des résultats sont établis sous l'hypothèse, dite de marche aléatoire, où les rentabilités des actifs sont supposées indépendantes, de même loi. Dans ce cadre l'absence de liaisons temporelles permet de ramener les calculs statistiques à la détermination de moyennes empiriques. Ce contexte statique allie la simplicité technique à l'efficacité pratique dans l'établissement d'indicateurs financiers et dans l'évaluation explicite de leurs précisions. La compréhension des notions développées ici dans le cadre de marche aléatoire ouvre la voie à l'étude de questions plus complexes aux niveaux financier et statistique, liées à l'analyse générale des dynamiques des marchés financiers. Ce livre s'adresse à un public possédant des notions de statistique et/ou d'économétrie du niveau second cycle. | ||
| 650 | |a Économétrie | ||
| 650 | |a Modèle de fixation du prix des actifs | ||
| 650 | |a Statistique | ||
| 650 | |a Finances |x Modèles économétriques | ||
| 650 | |a Finances |x Méthodes statistiques | ||
| 650 | |a Finances | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 700 | 1 | |a Scaillet, Olivier, |d 1968- |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Szafarz, Ariane, |d 1958-...., |c économiste. |4 aut | |
| 917 | |5 452342102:007950608 |a aaxx | ||
| 997 | |0 143610 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, PS20560 | ||
| 999 | |5 452342102:007950608 |c BU |d ORLE02 |a D 98-290 | ||