Bases mathématiques du calcul stochastique : licence, master
Ce livre est une présentation des bases mathématiques du calcul stochastique, c'est-à-dire la théorie des processus, de l'intégrale et des équations stochastiques. L'exposé de la théorie générale des processus comprend tous les théorèmes classiques avec des démonstrations complètes et...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Livre papier |
| Langue: | Français |
| Publié: |
Paris :
Ellipses
DL 2025.
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| Collection: | Références sciences
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| Sujets: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Bases mathématiques du calcul stochastique, Jean-Claude Laleuf, 2025, Paris, Ellipses, 978-23-4011-276-6 |
Table des matières:
- P. 9
- 1, Espaces mesurables
- P. 31
- 2, Espérance
- P. 51
- 3, Capacité
- P. 73
- 4, Temps d arrêt
- P. 95
- 5, Tribu optionnelle et tribu prévisible
- P. 115
- 6, Temps prévisibles
- P. 135
- 7, Processus à variation finie
- P. 171
- 8, Martingales
- P. 205
- 9, Projection de processus
- P .231
- 10, Compensateur prévisible
- P. 249
- 11, Théorie de l intégration stochastique
- P. 273
- 12, Variation quadratique et covariation
- P. 295
- 13, Intégration par une martingale
- P. 317
- 14, Semi martingale
- P. 335
- 15, Orthogonalité
- P. 355
- 16, Représentation des martingales
- P. 379
- 17, Processus de Markov
- P. 419
- 18, Équations stochastiques I
- P. 447
- 19, Équations stochastiques II
- P. 469
- 20, Diffusion