Bases mathématiques du calcul stochastique
Ce livre est une présentation des bases mathématiques du calcul stochastique, c'est-à-dire la théorie des processus, de l'intégrale et des équations stochastiques. L'exposé de la théorie générale des processus comprend tous les théorèmes classiques avec des démonstrations complètes et...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Livre numérique |
| Lenguaje: | Français |
| Publicado: |
Paris :
Ellipses
2025.
Paris : Cyberlibris |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès INSA CVL |
| Nota: |
Couverture. https://static2.cyberlibris.com/books_upload/300pix/9782340112766.jpg Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Bases mathématiques du calcul stochastique, Jean-Claude Laleuf, 2025, Paris, Ellipses, 1 volume (501 pages), Références sciences, 978-2-340-11072-4 |
Tabla de Contenidos:
- 1 Espaces mesurables
- 2 Espérance
- 3 Capacité
- 4 Temps d'arrêt
- 5 Tribu optionnelle et tribu prévisible
- 6 Temps prévisibles
- 7 Processus à variation finie
- 8 Martingales
- 9 Projection de processus
- 10 Compensateur prévisible
- 11 Théorie de l'intégration stochastique
- 12 Variation quadratique et covariation
- 13 Intégration par une martingale
- 14 Semi martingale
- 15 Orthogonalité
- 16 Représentation des martingales
- 17 Processus de Markov
- 18 Équations stochastiques I
- 19 Équations stochastiques II
- 20 Diffusion
- P.9
- P.31
- P.51
- P.73
- P.95
- P.115
- P.135
- P.171
- P.205
- P.231
- P.249
- P.273
- P.295
- P.317
- P.335
- P.355
- P.379
- P.419
- P.447
- P.469