Bases mathématiques du calcul stochastique
Ce livre est une présentation des bases mathématiques du calcul stochastique, c'est-à-dire la théorie des processus, de l'intégrale et des équations stochastiques. L'exposé de la théorie générale des processus comprend tous les théorèmes classiques avec des démonstrations complètes et...
保存先:
| 第一著者: | |
|---|---|
| フォーマット: | Livre numérique |
| 言語: | Français |
| 出版事項: |
Paris :
Ellipses
2025.
Paris : Cyberlibris |
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès INSA CVL |
| 注記: |
Couverture. https://static2.cyberlibris.com/books_upload/300pix/9782340112766.jpg Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Bases mathématiques du calcul stochastique, Jean-Claude Laleuf, 2025, Paris, Ellipses, 1 volume (501 pages), Références sciences, 978-2-340-11072-4 |
| LEADER | 03876nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1398093 | ||
| 008 | 260114s2025 xxg ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN293036276 | ||
| 020 | |a 9782340112766 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 100 | 1 | |a Laleuf, Jean-Claude, |d 19..- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Bases mathématiques du calcul stochastique |c Jean-Claude Laleuf. |
| 260 | |a Paris : |b Ellipses. | ||
| 260 | |a Paris : |b Cyberlibris, |c 2025. | ||
| 500 | |a Couverture. https://static2.cyberlibris.com/books_upload/300pix/9782340112766.jpg | ||
| 500 | |a Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur | ||
| 500 | |a Cyberlibris (ScholarVox) corpus Sciences de l'ingénieur | ||
| 504 | |a Bibliographie page [497]. Index | ||
| 505 | 0 | |a 1 Espaces mesurables -- 2 Espérance -- 3 Capacité -- 4 Temps d'arrêt -- 5 Tribu optionnelle et tribu prévisible -- 6 Temps prévisibles -- 7 Processus à variation finie -- 8 Martingales -- 9 Projection de processus -- 10 Compensateur prévisible -- 11 Théorie de l'intégration stochastique -- 12 Variation quadratique et covariation -- 13 Intégration par une martingale -- 14 Semi martingale -- 15 Orthogonalité -- 16 Représentation des martingales -- 17 Processus de Markov -- 18 Équations stochastiques I -- 19 Équations stochastiques II -- 20 Diffusion -- P.9 -- P.31 -- P.51 -- P.73 -- P.95 -- P.115 -- P.135 -- P.171 -- P.205 -- P.231 -- P.249 -- P.273 -- P.295 -- P.317 -- P.335 -- P.355 -- P.379 -- P.419 -- P.447 -- P.469 | |
| 506 | |a L'accès en ligne est réservé aux établissements ou bibliothèques ayant souscrit l'abonnement. Cyberlibris | ||
| 520 | |a Ce livre est une présentation des bases mathématiques du calcul stochastique, c'est-à-dire la théorie des processus, de l'intégrale et des équations stochastiques. L'exposé de la théorie générale des processus comprend tous les théorèmes classiques avec des démonstrations complètes et détaillées. La construction de l'intégrale stochastique est directe : on intègre un processus prévisible par un processus intégrateur très général. Cette méthode récente et très élégante est plus simple que la méthode classique d'Ito où on doit généraliser l'intégrale successivement aux martingales locales puis aux semi-martingales. Les équations stochastiques traitées sont relatives à une semi-martingales. et à une fonctionnelle de processus non nécessairement markovienne. On examine ensuite les principaux cas particuliers, notamment les diffusions dont on montre le lien avec les solutions des problèmes d'équations aux dérivées partielles. Le livre est autonome et ne requiert aucune connaissance mathématique spécialisée. Il peut être abordé dès la Licence et ambitionne de devenir un ouvrage de référence en français sur les fondements du calcul stochastique, très complet, couvrant aussi les théorèmes classiques de la théorie des processus, une théorie récente et unificatrice de l'intégrale stochastique et une présentation générale des équations stochastiques développée jusqu'aux applications. | ||
| 521 | |a Publics : étudiants en licence et master de mathématiques | ||
| 650 | |a Processus stochastiques | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 776 | 0 | |0 292646879 |t Bases mathématiques du calcul stochastique |f Jean-Claude Laleuf |d 2025 |c Paris |n Ellipses |p 1 volume (501 pages) |s Références sciences |z 978-2-340-11072-4 | |
| 856 | 4 | |5 452349901:873397185 |u https://ezproxy.univ-orleans.fr/login?qurl=https://univ.scholarvox.com/book/88976567 |z Accès Université d'Orléans et IFPM | |
| 856 | 4 | |5 180339901:873588886 |u https://ezproxy.insa-cvl.fr/login?qurl=https://univ.scholarvox.com/book/88976567 |z Accès INSA CVL | |
| 997 | |0 1398093 |1 Livre numérique |a Ressource numérique |b INSA |b ENSA |c 0/Bibliothèque numérique/ |c 1/Bibliothèque numérique/ScholarVox (ebooks)/ |c 1/Bibliothèque numérique/ScholarVox (ebooks)/ | ||