Économétrie dynamique : Modèles et applications
L'ouvrage couvre un large éventail de modèles relevant de l'économétrie dynamique. Sa première partie est consacrée à l'analyse des modèles canoniques linéaires, qu'ils soient stationnaires ou non. La deuxième partie du livre aborde ensuite rigoureusement les méthodes phares de...
Shranjeno v:
| Auteurs principaux: | , |
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| Format: | Livre numérique |
| Jezik: | Français |
| Izdano: |
Paris (32 rue Bargue 75015) :
Ellipses
2025.
Paris : Cairn |
| Serija: | Références sciences
|
| Online dostop: | Accès Université Orléans et IFPM |
| Sporočilo: |
CAIRN (ebooks) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Économétrie dynamique, Paris, Ellipses, 9782340078499 |
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| 506 | |a L'accès complet à la ressource est réservé aux usagers des établissements qui en ont fait l'acquisition | ||
| 520 | |a L'ouvrage couvre un large éventail de modèles relevant de l'économétrie dynamique. Sa première partie est consacrée à l'analyse des modèles canoniques linéaires, qu'ils soient stationnaires ou non. La deuxième partie du livre aborde ensuite rigoureusement les méthodes phares de l'économétrie dynamique. La dernière partie analyse les panels dynamiques non stationnaires et les modèles à variable dépendante qualitative. Un appendice regroupe les principaux résultats d'algèbre matricielle utilisés dans l'ouvrage. De nombreux exemples traités à partir du logiciel libre GRETL permettent d'illustrer et d'assimiler au mieux les principaux outils développés. Cet ouvrage s'adresse à des étudiants d'économie, de finance et de gestion à partir de la licence 3. Il peut également servir de support à des cours d'économétrie qu'il s'agisse des fondements ou des développements avancés - en séries temporelles et de panel - et de finance quantitative | ||
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