Modèles dynamiques d'évaluation
Kaydedildi:
| Yazar: | |
|---|---|
| Diğer Yazarlar: | |
| Materyal Türü: | Livre papier |
| Dil: | Français |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
Paris :
Presses universitaires de France
DL 1994.
|
| Seri Bilgileri: | Finance
|
| Konular: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
İçindekiler:
- P.XI
- Préface
- Première partie - Modèles en temps discret
- P.3
- Chapitre premier. - Introduction aux prix contingents
- P.21
- Chapitre 2. - Le modèle dynamique de base
- P.43
- Chapitre 3. - Programmation dynamique
- P.59
- Chapitre 4. - L'analyse en horizon infini
- Seconde partie - Modèles en temps continu
- P.77
- Chapitre 5. - Le modèle de Black et Scholes
- P.97
- Chapitre 6. - Prix contingents et mesures Martingales équivalentes
- P.121
- Chapitre 7. - Application à l'évaluation des actifs dérivés
- P.151
- Chapitre 8. - Choix optimaux de consommation et de portefeuille
- P.177
- Chapitre 9. - Equilibre
- P.201
- Chapitre 10. Méthodes numériques
- P.229
- Appendices
- P.253
- Bibliographie
- P.277
- Glossaire des symboles
- P.279
- Index des auteurs
- P.283
- Index des matières