Économétrie
La 12e édition de ce manuel traite, grâce à une constante mise à jour, de tous les grands domaines de l'économétrie moderne, de ses applications et de l'ensemble des tests statistiques qui en sont issus. Chaque chapitre présente de manière claire et pédagogique : les objectifs de connaissa...
Sparad:
| Huvudupphovsman: | |
|---|---|
| Materialtyp: | Livre numérique |
| Språk: | Français |
| Publicerad: |
Malakoff :
Dunod
2024.
Paris : Cyberlibris |
| Ämnen: | |
| Länkar: | Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Anmärkning: |
Couverture. https://static2.cyberlibris.com/books_upload/136pix/9782100872022.jpg Les corrigés des exercices sont disponibles sur le site de l'auteur : http://regisbourbonnais.dauphine.fr [Consulté le 21-05-2024] Cyberlibris (ScholarVox) corpus sciences économiques et gestion |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Économétrie, Régis Bourbonnais, 12e édition, 2024, Malakoff, Dunod, 1 vol. (XIV-429 p.), Écosup, 978-2-10-086552-9 |
Innehållsförteckning:
- Avant-propos
- Chapitre 1. Qu'est-ce que l'économétrie
- Chapitre 2. Le modèle de régression simple
- Chapitre 3. Le modèle de régression multiple
- Chapitre 4. Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
- Chapitre 5. Problèmes particuliers : la violation des hypothèses
- 1. La notion de modèle
- 2. Le rôle de l'économétrie
- 3. La théorie de la corrélation
- 1. Présentation du modèle
- 2. Estimation des paramètres
- 3. Conséquences des hypothèses : construction des tests
- 4. Équation et tableau d'analyse de la variance
- 5. La prévision dans le modèle de régression simple
- 1. Le modèle linéaire général
- 2. Estimation et propriétés des estimateurs
- 3. Les tests statistiques
- 4. L'analyse de la variance
- 5. L'utilisation de variables indicatrices
- 6. La prévision à l'aide du modèle linéaire général et la régression récursive
- 7. Exercices récapitulatifs
- 1. Corrélation partielle
- 2. Relation entre coefficients de corrélation simple, partielle et multiple
- 3. Multicolinéarité : conséquences et détection
- 4. Sélection du modèle optimal
- P. XIII
- P. 1
- P. 1
- P. 4
- P. 5
- P. 13
- P. 13
- P. 17
- P. 23
- P. 33
- P. 39
- P. 49
- P. 50
- P. 51
- P. 60
- P. 69
- P. 78
- P. 87
- P. 95
- P. 119
- P. 120
- P. 125
- P. 127
- P. 132
- P. 141
- P. 142