Économétrie

Économétrie

La 12e édition de ce manuel traite, grâce à une constante mise à jour, de tous les grands domaines de l'économétrie moderne, de ses applications et de l'ensemble des tests statistiques qui en sont issus. Chaque chapitre présente de manière claire et pédagogique : les objectifs de connaissa...

ver descrição completa

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Autor principal: Bourbonnais, Régis, 19..-
Formato: Livre papier
Idioma:Français
Publicado em: Malakoff : Dunod DL 2024.
Edição:12e édition.
Colecção:Écosup
Assuntos:
Économétrie
Modèles économétriques
Manuels d'enseignement supérieur
Problèmes et exercices
Autres localisations: Voir dans le Sudoc
Edition sous un autre format:• Économétrie, Régis Bourbonnais, 2024, Malakoff, Dunod, 978-21-0087-202-2
LEADER 05574nam a22002897a 4500
001 1215129
008 240521t20242024xxe ||| |||| 00| 0 fre d
009 PPN278337589
020 |a 9782100865529 (br.) :  |c [32,50 EUR] 
024 |a 9782100865529 
041 0 |a fre  |b fre 
082 |a 330.015 
100 1 |a Bourbonnais, Régis,  |d 19..- 
245 1 0 |a Économétrie   |c Régis Bourbonnais. 
250 |a 12e édition. 
260 |a Malakoff :  |b Dunod,  |c DL 2024. 
300 |a 1 vol. (XIV-429 p.) :  |b ill., tabl., graph. ;  |c 25 cm. 
490 1 |a Écosup 
504 |a Bibliographie p. [423]-425. Notes bibliographiques. Index 
505 0 |a P. XIII -- Avant-propos -- P. 1 -- Chapitre 1, Qu'est-ce que l'économétrie ? -- P. 1 -- 1, La notion de modèle -- P. 4 -- 2, Le rôle de l'économétrie -- P. 5 -- 3, La théorie de la corrélation -- P. 13 -- Chapitre 2, Le modèle de régression simple -- P. 13 -- 1, Présentation du modèle -- P. 17 -- 2, Estimation des paramètres -- P. 23 -- 3, Conséquences des hypothèses : construction des tests -- P. 33 -- 4, Équation et tableau d'analyse de la variance -- P. 39 -- 5, La prévision dans le modèle de régression simple -- P. 49 -- Chapitre 3, Le modèle de régression multiple -- P. 50 -- 1, Le modèle linéaire général -- P. 51 -- 2, Estimation et propriétés des estimateurs -- P. 60 -- 3, Les tests statistiques -- P. 69 -- 4, L'analyse de la variance -- P. 78 -- 5, L'utilisation de variables indicatrices -- P. 87 -- 6, La prévision à l'aide du modèle linéaire général et la régression récursive -- P. 95 -- 7,. Exercices récapitulatifs -- P. 119 -- Chapitre 4, Multicolinéarité et sélection du modèle optimal -- P. 120 -- 1, Corrélation partielle -- P. 125 -- 2, Relation entre coefficients de corrélation simple, partielle et multiple -- P. 127 -- 3, Multicolinéarité : conséquences et détection -- P. 132 -- 4n Sélection du modèle optimal -- P. 141 -- Chapitre 5, Problèmes particuliers : la violation des hypothèses -- P. 142 -- 1, L'autocorrélation des erreurs -- P. 158 -- 2, L'hétéroscédasticité -- P. 171 -- 3, Modèles à erreurs sur les variables -- P. 183 -- Chapitre 6, Les modèles non linéaires -- P. 183 -- 1, Les différents types de modèles non linéaires -- P. 188 -- 2, Méthodes d'estimation des modèles non linéaires -- P. 197 -- Chapitre 7, Les modèles à décalages temporels -- P. 197 -- 1, Les modèles linéaires autorégressifs -- P. 203 -- 2, Les modèles à retards échelonnés -- P. 218 -- 3, Deux exemples de modèles dynamiques -- P. 241 -- Chapitre 8, Introduction aux modèles à équations simultanées -- P. 241 -- 1, Équations structurelles et équations réduites -- P. 244 -- 2, Le problème de l'identification -- P. 246 -- 3, Les méthodes d'estimation -- P. 260 -- Annexes -- P. 265 -- Chapitre 9, Éléments d'analyse des séries temporelles -- P. 266 -- 1, Stationnarité -- P. 271 -- 2, La non-stationnarité et les tests de racine unitaire -- P. 283 -- 3, Les modèles ARIMA -- P. 287 -- 4, Les méthodes de Box et Jenkins -- P. 307 -- Chapitre 10, La modélisation VAR -- P. 308 -- 1, Représentation d'un modèle VAR -- P. 310 -- 2, Estimation des paramètres -- P. 317 -- 3, Dynamique d'un modèle VAR -- P. 325 -- 4, La causalité -- P. 331 -- Chapitre 11, La cointégration et le modèle à correction d'erreur -- P. 331 -- 1, Exemples introductifs -- P. 333 -- 2, Le concept de cointégration -- P. 337 -- 3, Cointégration entre deux variables -- P. 340 -- 4, Généralisation à k variables -- P. 355 -- Chapitre 12, Introduction à l'économétrie des variables qualitatives -- P. 356 -- 1, Les problèmes et les conséquences de la spécification binaire -- P. 358 -- 2, Les modèles de choix binaires -- P. 365 -- 3, Les modèles à choix multiples -- P. 372 -- 4, Les modèles à variable dépendante limitée : le modèle Tobit -- P. 383 -- Chapitre 13, Introduction à l'économétrie des données de panel -- P. 384 -- 1, Présentation des modèles à données de panel -- P. 387 -- 2, Les tests d'homogénéité -- P 393 -- 3, Spécifications et estimations des modèles à effets individuels -- P. 401 -- Testez-vous - Testez vos connaissances sur les chapitres 1 à 7 -- P. 411 -- Liste des exercices -- P. 415 -- Tables statistiques -- P. 423 -- Bibliographie -- P. 427 -- Index 
520 |a La 12e édition de ce manuel traite, grâce à une constante mise à jour, de tous les grands domaines de l'économétrie moderne, de ses applications et de l'ensemble des tests statistiques qui en sont issus. Chaque chapitre présente de manière claire et pédagogique : les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ; un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ; une rubrique L'essentiel pour retenir les points clés du chapitre. En complément, les données des exercices pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie Stata, Eviews, Gretl et le tableur Excel sont disponibles en ligne sur le site de l'auteur : regisbourbonnais.dauphine.fr. 
650 |a Économétrie 
650 |a Modèles économétriques 
650 |a Manuels d'enseignement supérieur 
650 |a Problèmes et exercices 
776 0 |0 278673902  |t Économétrie  |f Régis Bourbonnais  |d 2024  |c Malakoff  |n Dunod  |z 978-21-0087-202-2 
997 |0 1215129  |1 Livre papier  |a Ressource papier  |c 0/Orléans/  |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/  |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 330.015 BOU  |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 330.015 BOU 

Registos relacionados