Finance de marché : instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques
Cet ouvrage propose une présentation exhaustive et cohérente de l'ensemble de la finance de marché. Il couvre en particulier : tous les actifs primitifs (actions, taux d'intérêt et de change, crédits bancaires) ; la plupart des produits dérivés vanille et exotiques (swaps, futures, options...
Uloženo v:
| Hlavní autoři: | , |
|---|---|
| Médium: | Livre papier |
| Jazyk: | Français |
| Vydáno: |
Paris La Défense :
Lefebvre Dalloz
DL 2023.
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| Vydání: | 5e édition, 2023. |
| Témata: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Finance de marché, instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques, Patrice Poncet,... Roland Portait, 5e édition, 2023, Paris, Dalloz, Dalloz gestion, 978-2-247-22665-8 |
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| 245 | 1 | 0 | |a Finance de marché : |b instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques |c Patrice Poncet,... Roland Portait. |
| 250 | |a 5e édition, 2023. | ||
| 260 | |a Paris La Défense : |b Lefebvre Dalloz, |c DL 2023. | ||
| 300 | |a 1 volume (XV-1163 p.) : |b ill., tabl., graph. ; |c 24 cm. | ||
| 504 | |a Bibliogr. et listes de sites internet en fin de chapitres. Notes bibliogr. en bas de pages. Index | ||
| 505 | 0 | |a P. 1 -- 1. Introduction : économie et organisation des marchés financiers -- P. 33 -- Partie 1. Instruments de base -- P. 35 -- 2. Mathématiques financières de base : taux d'intérêt, actualisation, crédits -- P. 83 -- 3. Le marché monétaire et son compartiment interbancaire -- P. 109 -- 4. Les marchés obligataires -- P. 137 -- 5. Introduction à l'analyse des risques de taux et de crédit -- P. 163 -- 6. La structure par termes des taux d'intérêt -- P. 189 -- 7. Instruments vanille à taux flottant et swaps -- P. 231 -- 8. Les actions, les bourses d'actions et les indices boursiers -- P. 281 -- Partie 2. Les contrats à terme et les options -- P. 283 -- 9. Les opérations et contrats à terme -- P. 317 -- 10. Options (I) : présentation générale, relations de parité, concepts fondamentaux et évaluation par le modèle binomial -- P. 361 -- 11. Options (II) : les modèles en temps continu, Black-Scholes et extensions -- P. 407 -- 12. Les stratégies de portefeuilles d'options : outils et méthodes -- P. 449 -- 13. Options américaines et méthodes numériques -- P. 493 -- 14. Les options exotiques -- P. 537 -- 15. Marché à terme (2) : contrats sur taux d'intérêt -- P. 585 -- 16. Instruments de taux : évaluation avec le modèle BSM; hybrides et produits structurés -- P. 629 -- 17. Modélisation des taux et options sur taux -- P. 665 -- 18. Éléments de calcul stochastique -- P. 691 -- 19. Introduction à la finance mathématique -- P. 733 -- 20. Le modèle à variables d'état et l'équation aux dérivées partielles d'évaluation -- P. 755 -- Partie 3. Théorie et gestion des portefeuilles -- P. 757 -- 21. Choix dans l'incertain et optimisation des portefeuilles dans un cadre statique : le modèle de Markowitz -- P. 805 -- 22. Le modèle d'équilibre des actifs financiers -- P. 835 -- 23. Modèle d'évaluation par arbitrage (APT) et modèles multi-facteurs -- P. 859 -- 24. L'allocation stratégique de portefeuille -- P. 891 -- 25. La gestion indicielle et l'allocation tactique d'actifs -- P. 919 -- Partie 4. La gestion des risques, le risque de crédit et les dérivés de crédit -- P. 921 -- 26. Simulations de Monte Carlo -- P. 953 -- 27. Value at Risk, Expected Shortfall et autres mesures de risque -- P. 1007 -- 28. Le risque de crédit (1). L'évaluation du risque de crédit : analyse empirique et modélisation -- P. 1045 -- 29. Le risque de crédit (2). La gestion du risque de crédit : crédit-VaR et réglementation -- P. 1089 -- 30. Titrisation, dérivés de crédit et xVA | |
| 520 | |a Cet ouvrage propose une présentation exhaustive et cohérente de l'ensemble de la finance de marché. Il couvre en particulier : tous les actifs primitifs (actions, taux d'intérêt et de change, crédits bancaires) ; la plupart des produits dérivés vanille et exotiques (swaps, futures, options, hybrides et dérivés de crédit) ; la théorie et la gestion de portefeuilles ; l'appréciation et la couverture des risques de marché, de crédit et contrepartie, tant des positions individuelles que des portefeuilles et des bilans). Cette 5e édition insiste sur les aspects méthodologiques de l'évaluation des instruments financiers et de la gestion des risques et accorde une place prépondérante aux fondements probabilistes de l'évaluation et au risque de crédit, notamment par la prise en compte des ajustements de valorisation rendus nécessaires par le risque de contrepartie. Elle intègre les changements notables intervenus récemment sur les références de taux d'intérêt et les contrats futures sur taux courts. L'ouvrage présente les techniques mathématiques avancées utilisées par les professionnels en pointe, tout en étant centré sur la logique financière des marchés et l'utilisation pratique des modèles et des instruments. Il s'adresse aux étudiants de niveau masters M1 et M2 (Universités, Grandes écoles d'ingénieurs et de gestion) ainsi qu'aux professionnels de la finance de marché (en particulier, traders, gestionnaires du risque, et gestionnaire de portefeuille). | ||
| 650 | |a Marché financier |x Modèles mathématiques | ||
| 650 | |a Gestion de portefeuille |x Modèles mathématiques | ||
| 650 | |a Risque de marché |x Modèles mathématiques | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 700 | 1 | |a Portait, Roland, |d 1943-2021. |4 aut | |
| 776 | 0 | |0 272772453 |t Finance de marché |o instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques |f Patrice Poncet,... Roland Portait |e 5e édition |d 2023 |c Paris |n Dalloz |s Dalloz gestion |z 978-2-247-22665-8 | |
| 997 | |0 1213414 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 332.6 PON | ||