Les options

Les options

La volatilité des taux d'intérêt, des taux de change, du cours des actions ou encore des matières premières rend indispensable l'utilisation d'instruments financiers flexibles dédiés à la couverture du risque de marché. Au sein de la grande famille des produits dérivés, les options pe...

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Marteau, Didier, 1953-
Format: Livre papier
Sprache:Français
Veröffentlicht: Paris : La Découverte DL 2024.
Schriftenreihe:Repères. Économie
Schlagworte:
Options (finances)
Autres localisations: Voir dans le Sudoc
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260 |a Paris :  |b La Découverte,  |c DL 2024. 
300 |a 1 vol. (127 p.) :  |b tabl., graph. ;  |c 19 cm. 
490 0 |a Repères. Économie 
504 |a Bibliogr. p. [121]-122 
505 0 |a P.3 -- Introduction -- I. Les options, un instrument dérivé au coeur des marchés de capitaux -- P.8 -- Typologie des marchés de capitaux -- P.10 -- Les noeuds d'articulation entre le marché des options et les autres marchés -- P.12 -- Autres noeuds d'articulation entre les différents segments de marché : la relation entre le marché comptant et le marché à terme et son impact sur l'évaluation des options -- P.16 -- Le compartiment des swaps, instruments dérivés supports d'options -- P.20 -- L'organisation du marché des options : marché de gré à gré et marché réglementé -- II. Les mécanismes de base des options -- P.23 -- Options Européennes, Américaines, Bermudéennes... -- P.24 -- Les quatre stratégies de base des options -- P.27 -- Options vanille et options exotiques -- P.28 -- Introduction à l'évaluation du prix de l'option -- P.30 -- Introduction au schéma des gains et pertes instantanés attachés aux options -- P.34 -- Les acteurs du marché des options -- III. Les stratégies standards d'options -- P.39 -- Les stratégies directionnelles ou stratégies delta -- P.42 -- Les stratégies de volatilité, ou stratégies delta neutre : straddle, strangle, butterfly... -- P.46 -- Les stratégies de couverture : approche statique -- IV. Analyse de la sensibilité d'un portefeuille d'options : les grecques -- P.51 -- Séjour en Grèce -- P.58 -- Expression algébrique des grecques : les dérivées partielles -- P.62 -- Quelques stratégies d'options reposant sur les indicateurs de sensibilité -- V. L'utilisation des options dans une logique de couverture -- P.67 -- Principe et modalités de la couverture du risque de marché par les options -- P.77 -- La couverture du risque de marché par les options : les stratégies de réajustement au cours du temps -- P.80 -- La couverture par options, instrument de compétitivité -- P.83 -- Couverture par options : de la nécessité d'évaluer régulièrement le risque sur la position agrégée, ou l'exemple de l'une des plus grandes pertes de l'histoire des options -- VI. Gestion d'un portefeuille d'options : principe, applications et conséquences macrofinancières -- P.89 -- La couverture à delta neutre des vendeurs d'options -- P.91 -- L'impact de la couverture à delta neutre sur la volatilité des marchés comptant -- P.93 -- Applications -- P.96 -- La nappe de volatilités -- P.101 -- La création des options zéro jour : un risque pour le marché comptant ? -- VII. Les options exotiques -- P.102 -- Les options sur moyenne -- P.108 -- Les options lookback -- P.111 -- Les options à barrière -- P.113 -- Autres familles d'options exotiques -- P.119 -- Conclusion -- P.121 -- Repères bibliographiques 
520 |a La volatilité des taux d'intérêt, des taux de change, du cours des actions ou encore des matières premières rend indispensable l'utilisation d'instruments financiers flexibles dédiés à la couverture du risque de marché. Au sein de la grande famille des produits dérivés, les options permettent aux agents économiques exposés au risque de volatilité de limiter les pertes en cas d'évolution défavorable des marchés, tout en offrant la possibilité de réaliser des gains en cas d'évolution favorable. À la différence d'une assurance, l'option est un actif financier négociable, qui s'achète et se vend, permettant aux utilisateurs de réajuster de manière régulière leur couverture dans une logique d'optimisation de leur profil rendement-risque. Ce livre, fruit d'une longue expérience pédagogique, présente d'abord l'innovation apportée par cet instrument et son articulation avec les autres actifs financiers. Puis il explique, à l'aide de nombreux exemples et études de cas, les différentes stratégies d'options, tant dans le domaine de la couverture du risque que dans celui de l'investissement. 
650 |a Options (finances) 
997 |0 1198436  |1 Livre papier  |a Ressource papier  |c 0/Orléans/  |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/  |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 332.6 MAR 

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