Introduction à l'économétrie : une approche moderne
Ce livre d'introduction réussit l exploit de simplifier la présentation de l'économétrie. Les méthodes économétriques sont présentées avec l'objectif de répondre à des questions pratiques liées à l'analyse du comportement des agents économiques, l'évaluation de politiques pu...
Gardado en:
| Autor Principal: | |
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| Outros autores: | , , , , , , |
| Formato: | Livre papier |
| Idioma: | Français |
| Publicado: |
Louvain-la-Neuve :
De Boeck Supérieur
DL 2023.
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| Edición: | 3e édition. |
| Series: | Ouvertures économiques
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| Sujets: | |
| Nota: |
En appendice, choix de tables statistiques La couverture porte en plus : "La référence" ; "Cours complet ; Résumés de chapitres ; Études de cas ; Questions de réflexion et corrigés" ; "+ en ligne offert : Pour les étudiants + de 450 exercices ; Pour les enseignants PPT, corrigés des exercices" Autres contributeurs : Jean-Yves Gnabo, Cédric Heuchenne, Marion Leturcq, Mikael Petitjean (traducteurs) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
Table des matières:
- P. 3
- Avant-propos
- P. 12
- Remerciements
- P. 14
- À propos de l'auteur
- P. 15
- Chapitre 1. La nature de l'économétrie et la structure des données économiques
- Partie 1. L'analyse de régression sur données en coupe transversale
- P. 37
- Chapitre 2. Le modèle de régression linéaire simple
- P. 87
- Chapitre 3. Le modèle de régression linéaire multiple
- P. 139
- Chapitre 4. Régression multiple : inférence
- P. 187
- Chapitre 5. Régression multiple : résultats asymptotiques des MCO
- P. 205
- Chapitre 6. Questions additionnelles sur les modèles de régression
- P. 241
- Chapitre 7. Modèle de régression multiple avec variables qualitatives : variables binaires ou indicatrices
- P. 281
- Chapitre 8. Hétéroscédasticité
- P. 315
- Chapitre 9. Compléments sur la spécification et la question des données
- Partie 2. Analyse économétrique des séries temporelles
- P. 355
- Chapitre 10. Analyse économétrique simple des séries temporelles
- P. 389
- Chapitre 11. Utilisation des MCO pour l'analyse des séries temporelles
- P. 413
- Chapitre 12. Corrélation sérielle et hétéroscédasticité dans l'analys des séries temporelles
- Partie 3. Thèmes avancés
- P. 451
- Chapitre 13. Empiler des données en coupes transversales de périodes différentes : méthodes de données de panel simple
- P. 487
- Chapitre 14. Méthodes avancées en économétrie des données de panel
- P. 521. Estimation par variables instrumentales et doubles moindres carrés
- P. 559
- Chapitre 16. Modèles à équations simultanées
- P583
- Chapitre 17.Modèles à variable dépendante limitée et correction pour la sélection de l'échantillon
- P. 625
- Chapitre 18. Matières avancées dans l'analyse des séries temporeles
- P. 663
- Chapitre 19. Mener à bien un projet empirique
- P. 693
- Annexe A. Outils mathématiques de base
- P. 711
- Annexe B. Éléments de probabilités
- P. 741
- Annexe C. Éléments de statistique mathématique
- P. 779
- Annexe D. Notions de calcul matriciel
- P. 791
- Annexe E. Le modèle de régression linéaire sous sa forme matricielle
- P. 807
- Réponses aux questions intitulées "Pour aller plus loin"
- P. 819
- Tables statistiques
- P. 827
- Références
- P. 833
- Glossaire
- P. 851
- Tables des matières